Para criar uma base de dados MySQL, faça login no seu cPanel e selecione MySQL Databases. Digite o nome da base de dados que deseja criar e faça submeter. 

Depois de ter criado a base dados, deve criar um utilizador para a mesma e, em seguida, conceder acesso ao utilizador a essa base de dados. Tudo isto é feito através da mesma página de gestão do MySQL. 

Uma vez que tenha uma base de dados MySQL e utilizador, pode gerir a base de dados via phpMyAdmin, que está tambem disponível no seu cPanel. 

Certifique-se de que está a utilizar o login correcto quando liga um script à base de dados, uma vez que o nome da base de dados e do utilizador não será exactamente igual aos que seleccionou.